Definitionen von R²
Mit R² bezeichnet man den Prozentsatz der Bewegungen eines Fonds, die durch Bewegungen in seinem Referenzindex erklärt werden können. So bedeutet ein R² von 35, dass nur 35% der Bewegungen des Fonds durch die Veränderungen in seinem Vergeichsindex erklärbar sind. R² wird genutzt, um die Aussagekraft von Beta zu bestimmen. Je höher das R², desto signifikanter das Beta.
R-Quadrat
Die R-Quadrat Kennziffer misst die Qualität der Korrelation zwischen zwei Datenserien. Es ist das Quadrat der Korrelation. R-Quadrat ermöglicht die Veranschaulichung des Verhältnisses zwischen zwei Investments oder einem Investment und seiner Benchmark.
Das R-Quadrat variiert zwischen 0 und 1 (unabhängig von negativen oder positiven Korrelationswerten). Wenn R-Quadrat = 1 ist, bedeutet das ein perfektes lineares Verhältnis (perfekte Korrelation), d.h. die Regressionsgerade beinhaltet 100% der Datenpunkte eines Ertragsdiagramms zweier Fonds. Wenn R-Quadrat = 0 ist, gibt es keine Korrelation zwischen den Daten. Ein R-Quadrat-Wert von 0,7 – 0,9 verdeutlicht eine hohe Korrelation zwischen den Daten, ein Wert von 0,4 – 0,699 zeigt ein mittelmäßiges Verhältnis und ein Wert unter 0,3 wird als unerhebliche Korrelation erachtet. Es besteht hierbei also effektiv kein vergleichbares Verhältnis zwischen dem Fonds und seiner Benchmark.
Ein Beispiel zu R-Quadrat
Korrelationstabelle
| Korrelation | R-Quadrat |
| 1 | 1 |
| 0,9 | 0,81 |
| 0,7 | 0,49 |
| 0,3 | 0,09 |
| -0,5 | 0,25 |
Die Werte des R-Quadrats können als prozentuale Angaben gedeutet werden, denn ein R-Quadrat-Wert von 0.81 impliziert, dass 81 % der Datenpunkte auf der Regressionsgeraden liegen, also 81 % der Daten perfekt korrelieren.
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